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Smiley Re: Duration bei Bonds Welche Aussagen?
Die Dmac ist eine Art durchschnittliche Restbindungsdauer des Kapitals. Es wird davon ausgegangen, das die Kuponzahlungen wieder angelegt werden.



Was Du meinst ist die modifizierte Duration (Dmod). Die 1. Ableitung der Barwertfunktion nach dem Kuponzins geteilt durch den Barwert.



Nicht der Kurs der Anleihe ändert sich in Deiner Rechnung, sondern der Barwert.

(und der ändert sich - wie gesagt - da die Kuponzinsen zum Marktzins wieder angelegt werden)

Aufgrund des neuen Barwertes wird sich am Markt schnell ein neuer Kurs bilden.



(Ist zwar spät, da aber sonst keiner geantwortet hat habe ichs trotzdem gemacht)

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